A sua primitiva estrutura foi erguida por Yves de Vescy, barão de Alnwick, em 1096, para defender o Norte da Inglaterra das invasões escocesas. Adquirido pela família Percy, os duques e condes de Northumberland desde 1309, foi restaurado em diversas ocasiões ao longo de sua história.

Henry Percy, 6º Conde de Northumberland fez renovações no século XVI. Na segunda metade do século XVIII, o arquiteto e designer de interiores e de mobílias Robert Adam realizou muitas alterações. Os interiores passaram a ter um estilo gótico que não era seu trabalho típico (neoclássico). Outros interiores são decorados com o opulento estilo italiano da Era Victoriana.

O exterior de Alnwick foi usado para as filmagens de Hogwarts, nos filmes de Harry Potter. A comédia Blackadder I, da BBC, e o filme Robin Hood: Prince of Thieves usaram o castelo como local de filmagens.

Exibições especiais estão localizadas dentro de três das torres do castelo. A Postern Tower exibe o interesse do Duque de Northumberland pela arqueologia e abriga afrescos da Pompeia, relíquias do Antigo Egito e objetos romano-britânicos. A Constable's Tower ("Torre da Polícia") apresenta exposições militares, como a exibição dos Percy Tenantry Volunteers ("Voluntários do Inquilinato Percy"), que foram soldados voluntários enviados para combater as forças de Napoleão Bonaparte no período de 1798 a 1814. A Abbot's Tower ("Torre da Abade") abriga o Museu dos Fuzileiros Reais de Northumberland.