Arcos wurde bereits von den Iberern gegründet und war in römischen Zeiten als Arco Briga bekannt. In der Nähe fand im Juli 711 die Schlacht am Río Guadalete statt, in welcher der Westgotenkönig Roderich im Kampf gegen die muslimische Invasionsstreitmacht fiel. Anschließend wurde das Gebiet ein Teil des muslimischen Territoriums Al-Andalus, später des Emirats von Córdoba und dann des Kalifats von Córdoba. Nach dessen Ende war das Gebiet als Taifa von Arcos unabhängig, bis die Stadt um die Mitte des 11. Jahrhunderts von den Abbadiden aus Sevilla annektiert wurde. Im Jahr 1263 wurde sie von den Christen erobert. Bis zum Fall von Granada im Jahr 1492 blieb die Stadt im Grenzgebiet zwischen Christen und Mauren, woran der Namensteil „de la Frontera“ (spanisch für: an der Grenze) bis heute erinnert. Nach der Reconquista kam der Reichtum der hier wohnenden Großgrundbesitzer der Stadt zugute, was noch heute an den Bürgerhäusern zu erkennen ist.