Bereits für die prähistorische Zeit sind menschliche Aktivitäten in der Gegend nachweisbar; sesshaft wurden die Menschen jedoch erst allmählich in der Zeit um 3000 v. Chr., was auch mit dem Abbau von Erzen und der Metallgewinnung zusammenhängt. Aus iberisch-römischer und selbst aus islamisch-maurischer Zeit fehlen Daten und Erkenntnisse. Das Gebiet um die Städte Setenil und Ronda wurde erst um 1484/85 von den Christen unter der Führung der Katholischen Könige Isabella I. und Ferdinand II. zurückerobert (reconquista).[1]

Angeblich ist der Name der Ortschaft lateinischen Ursprungs und bedeutet „Sieben Mal Nichts“ (lateinisch septem nihil). Dies rührt aus der Zeit der Reconquista. Die Gegend um Setenil war ca. 200 Jahre lang Grenzgebiet zwischen Mauren und Christen, und erst im siebten Anlauf fiel die Ortschaft in christliche Hand.