Пенджаб відомий своєю багатою історією. На зорі історії людства у долинах п'яти річок сформувалася Індська цивілізація. Епос «Махабхарата» (містить «Бхагавад-гіту») поміщає на Пенджабській рівнині битву Пандавів та Кауравів. Іслам остаточно узяв гору в Пенджабі над індуїзмом після перемоги Мухаммада Гурі над місцевим правителем дому Прхавіраджа у 1192.

З Пенджабу почалось поширення на всю Індію влади Великих Моголів. За них головним містом Пенджабу стає Лахор. Після смерті імператора Аурангзеба владу в Пенджабі захопили сикхи, які вважали своїм учителем Нанака.

У 1849 британський генерал-губернатор маркіз Дальхузі анексував Пенджаб і перетворив його на британську провінцію.

Під час розділу Британської Індії 40 % території Пенджабу залишилися в Індії та склали однойменний штат у складі Індійського Союзу. Столицю штату Чандігарх проектував запрошений з Європи архітектор Ле Корбюзьє.

Західні області Пенджабу з Лахором увійшли до складу держави Пакистан, де з них було утворено окрему провінцію.