Setenil de las Bodegas är en kommun i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Cádiz och regionen Andalusien, i den södra delen av landet, 400 km söder om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är 2 927.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är 17 °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 30 °C, och den kallaste är januari, med 7 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 718 millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt 144 mm nederbörd, och den torraste är juli, med 1 mm nederbörd.