Zamek Rosenborg, który był jedną z wielu inwestycji bardzo aktywnego na polu budownictwa Chrystiana IV, powstawał etapami pomiędzy 1606 a 1634 r. Król Chrystian IV pragnął zbudować dla siebie podmiejską rezydencję znajdującą się jednak w pobliżu Kopenhagi i miejsce wytchnienia od ponurego Christiansborga, znajdującego się w obrębie fortyfikacji starego miasta. Wybór padł na tereny położone na północ od wałów obronnych stolicy. W l. 1606-1607 król kazał tam wznieść dwukondygnacyjny pałacyk, który został w trakcie następnej przebudowy włączony w obręb nowego zamku. W l. 1613-1615 został on dwukrotnie powiększony, osiągając obecną powierzchnię. W l. 1616-1624 zamek został podwyższony o jedno piętro i dobudowano doń dwie wieże od strony wschodniej, które przykryto hełmami. Od strony zachodniej postawiono wyższą od pozostałych pojedynczą wieżę, a w 1634 r. dodano wieżyczkę z klatką schodową kończąc tym samym dzieło budowy zamku. Zamek został zbudowany według projektu niderlandzkich architektów pod kierunkiem Hansa van Steenwinkela Juniora[1] przy znaczącym udziale króla Chrystiana IV, który też przeniósł się tutaj ze dworem.

Niderlandzcy architekci nadali zamkowi formy i wystrój zgodny z założeniami ówcześnie modnego renesansu niderlandzkiego. Wokół zamku powstał park zwany Ogrodem Króla (Kongens Have), a sam budynek został otoczony fosą. Chrystian IV zakończył swój żywot właśnie w Rosenborgu, gdzie zmarł 26 lutego 1648 r.[2] Jego następcy, Fryderyk III i Chrystian V także często przebywali w Rosenborgu, ale na pocz. XVIII w. dwór duński przestał tam bywać preferując inne rezydencje. Fryderyk IV uważał Rosenborg za przestarzały i niemodny. Chrystian VII był ostatnim królem Danii, który spędził noc w Rosenborgu. Stało się to po przegranej przez Duńczyków bitwie na redzie portu kopenhaskiego w 1801 r. Zamek przetrwał nienaruszony wraz z wyposażeniem wnętrz z czasów Chrystiana IV, nadawał się więc doskonale na muzeum, które otwarto w 1838 r.[2]