벵겐이 공식 문서에 처음 언급된 시기는 754년 전인 1268년이며, 이름의 유래는 알려져 있지 않다.

주로 고산 농업 공동체였던 이 마을은 19세기 초 관광객들이 방문하면서 달라지기 시작했다. 메리 셸리와 퍼시 비시 셸리의 《6주여행기》(History of a Six Weeks' Tour)와 바이런 경의 맨프레드는 1817년에 출판되었으며, 이 책에 이 지역의 풍경을 묘사하고 있다. 이 저서들로 인해 이 마을은 현대적인 관광산업에 불이 당겨졌다.[1] 마을 위에 기념관이 있는 펠릭스 멘델스존도 19세기 초에 이곳을 방문했다.

19세기 중반에 게스트하우스와 호텔이 이곳에 지어지기 시작했으며, 1859년에는 30명을 수용할 수 있는 ‘라우너하우스’(Launerhaus)가 문을 열었고, 1880년에는 100명을 수용할 수 있는 ‘펜션 벵겐’(Pension Wengen)이 문을 열었다. 1890년대에 벵에른알프 철도가 건설되어 개통되면서 이전에는 가파른 비탈을 따라 고산 마을까지 걸어와야 했던 관광객들이 더 쉽게 마을로 접근할 수 있게 되었고, 관광의 확장과 스키 산업을 위한 지평을 열었다.[2]

20세기 초, 영국 관광객들이 인근 뮈렌 마을에서 시작하여 이 지역에서 스키 클럽을 시작했다. 1903년경, 벵겐에는 성공회 교회가 세워졌고, 2년 후 헨리 룬 경은 회원들을 위한 목적지 스키장으로 벵겐과 함께 공립학교 알파인 스포츠 클럽을 결성했다. 영국 감리교 목사인 룬은 근처 그린델발트에서 개신교 교회 모임을 조직하기 위해 처음 이 지역을 방문하여 스키와 같은 겨울 스포츠에 대해 배웠다. 그는 1896년에 그의 아들 아놀드와 함께 이 지역으로 돌아왔다. 스키를 빨리 배운 덕분에 부자는 모두 동계스포츠의 미래에 대한 가능성을 자각하고 몇 년 후에 클럽을 조직했다. 공립학교 알파인 스포츠 클럽의 회원은 영국 공립학교 또는 고전 대학(older universities) 중 하나에 참석해야 했다.[3] 벵겐의 컬링 클럽은 1911년에 설립되었다.[1]

최초의 스키 경기는 1920년대 초에 개최되었고, 1921년에는 영국 활강선수권 대회가 열렸다. 이듬해에는 옥스퍼드와 케임브리지 사이에 스키 경주가 열렸다. 이 이벤트는 다른 스위스 리조트에서 개최되는 노르딕 레이스와는 달리 내리막 레이스를 처음으로 개최하게 되었다. 벵겐에서 스키어들은 슬로프에 접근하기 위해 열차 시스템을 사용하도록 요청했다. 몇 년 동안 기차는 이 지역에서 가장 오래된 스키 리프트의 역할을 했다.[4] 아놀드 룬은 코스를 개발하기 위해 산악의 자연 지형을 코스로 이용했다. 활강 경기는 벵겐 위 경사면을 따라갔고, 스키어들은 산 아래로 곧장 내려갔다. 또한 이 시기에 룬은 벵겐에서 스키어들이 나무 사이의 지형을 따라가는 최초의 회전 경주를 개발하여 도입하였고, 나중에는 스키 게이트로 대체되었다. 이 경기들은 현대 스키 레이싱과 알파인 스키의 탄생으로 여겨진다.[5]

1944년 8월부터 제2차 세계 대전이 끝날 때까지, 벵겐은 연합군 포로들을 위한 일종의 야외 수용소가 되었다. 벵겐으로 오가는 유일한 실질적인 방법은 톱니바퀴형 철도를 통하는 것이었기 때문에, 억류된 포로들이 탈출하기란 불가능에 가까웠다.[6]