האזור היה מיושב על ידי פיניקים כבר במאה ה-6 לפנה"ס, ואלה הקימו במקום תחנת מסחר. לאחר מכן פקדו את אלג'יר הרומאים הוונדלים, הביזנטים, שבטים ברברים והערבים שהגיעו אליה במאה ה-8. תחילתה של הקסבה במצודה שהוקמה בזמן השלטון העות'מאני באלגיריה, ב-1516, ואשר שימשה את השליט העות'מאני המקומי, הדיי. החל במועד זה ובמשך המאה ה-16 והמאה ה-17 התפתח רובע מגורים בין המצודה לחוף הים התיכון, וזה הפך עם הזמן לקסבה. האזור התחתי של הרובע, הסמוך לחוף הים ולנמל, שימש בעבר כמרכז מסחרי חשוב, ובתיו של הרובע שילבו סגנון מקומי עם אדריכלות עות'מאנית.

הצרפתים אשר הגיעו לאלג'יר ב-1830 הרסו חלק מהמצודה וסללו במקום רחוב. את המסגד הם הפכו לקסרקטין, ומצבו של אולם קבלת הפנים של השליטים העות'מאניים הידרדר. חלק מהבתים בתחתית הרובע, מקום בו הקרקע מישורית יותר, נהרסו ותחתיהם הוקמו באמצע המאה ה-19 בתים חדשים בסגנון אירופי. אלה ניצבים כיום ב"שדרות צ'ה גוארה" שלחוף הים (בתצלום האוויר, מס' 5)[1]. תחילה הקימו הצרפתים מערך ביצורים חדש, שכלל שתי מצודות שבהם היו קבועים שערים - "באב עזון" (Bab Azoun; باب عزون - "שער העצב") בדרומה של הקסבה ובאב אל-וואד (Bab El Oued; باب الواد - "שער הואדי") בצפונה. הביצורים נהרסו לקראת סופה של המאה ה-19 ושתי המצודות נהרסו בתחילת המאה ה-20. הרובע איבד את חשיבותו המסחרית, ואף שהשלטונות הביעו עניין בשימור בתיו כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20, לא ננקטו פעולות של ממש בכיוון זה. למרות מעמדה כאתר מורשת עולמית, הקסבה באלג'יר מוזנחת ומתפוררת גם כיום. מאז שנות ה-70 של המאה ה-20 מתבצעים מחקרים ועבודות שימור במקום, אך חלק גדול מבתיה עדיין נמצאים בסכנת התמוטטות, דבר שאף מתרחש מדי פעם. בשל הבנייה הצפופה והעובדה שהבתים מחוברים זה לזה, מציבה התמוטטותו של בנין גם את הבתים הסמוכים לו בסכנה. למרות הסכנה מסרבים רבים מתושבי הקסבה להתפנות מבתיהם, שכן המפונים מועברים אל שיכונים מרוחקים בפאתי העיר. חלק מהמפונים אף שבים לבתיהם בקסבה, למרות הסכנה ולעיתים בניגוד להוראות החוק.