Vuonna 1913 kirkon suunnittelijaksi valittiin kilpailussa arkkitehti Peder Klint.[1] Ajatus kirkon rakentamisesta N. F. S. Grundtvig’n muistoksi oli saatu jo vuonna 1912.[1] Ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen vuonna 1918 kaupunki valitsi rakennuspaikan Bispebjergistä, mutta kirkon peruskivi muurattiin vasta 8. syyskuuta 1921 Grundtvig’n 138-vuotissyntymäpäivänä.[1]. Pääosa kirkosta rakennettiin vuosina 1921–1925, mutta sisätilojen ja ympäröivien rakennusten viimeistely jatkui vuoteen 1940 saakka, eikä Klint itse pystynyt viemään rakennushanketta päätökseen, vaan sen teki hänen poikansa Kaare Klint. Kirkko vihittiin käyttöön 8. syyskuuta 1940 kuningas Kristian X:n läsnä ollessa.[1]