Ensimmäinen Slotsholmenille rakennettu linna oli Absalonin linna, joka rakennettiin vuonna 1167. Saxo Grammaticuksen mukaan linnan rakennutti Roskilden piispa Absalon. Linna seisoi paikallaan parisataa vuotta, ja se koki monia hyökkäyksiä ja miehityksiä. Vuonna 1349 linnan valloitti kuningas Valdemar IV:n viholliset Hansaliitosta. Hansaliiton kaupungit lähettivät kivenhakkaajia tuhoamaan linnan kivi kiveltä ja myös onnistuivat siinä.

Tuhotun Absalonin linnan tilalle rakennettiin nopeasti Kööpenhaminan linna. Uusi linna oli edeltäjänsä Absalonin linnan tavoin Roskilden piispan omistuksessa, kunnes Tanskan kuningas Eerik Pommerilainen anasti oikeudet linnaan vuonna 1417. Siitä lähtien linnassa asuivat Tanskan hallitsijat.

Kööpenhaminan linna koki useita kertoja monia suuria muutoksia, ja 1720-luvulla kuningas Fredrik IV rakennutti sen kokonaan uudestaan. Uudelleenrakennetusta linnasta tuli kuitenkin niin painava, että sen perustukset alkoivat horjua. Fredrik IV:n seuraaja, kuningas Kristian VI näkikin parhaaksi tuhota Kööpenhaminan linnan ja alkoi heti valtaan noustuaan rakennuttaa sen tilalle täysin uutta linnaa.

 

Ensimmäinen Christiansborg.

Valtaan noustuaan kuningas Kristian VI ryhtyi saman tien rakennuttamaan Kööpenhaminan linnan tilalle uutta Christiansborgia. Linna oli arkkitehti Elias David Häusserin suunnittelema, ja se edusti barokkia. Linna valmistui suurimmaksi osaksi vuonna 1754. Vuonna 1794 linna kuitenkin tuhoutui raivoisassa tulipalossa.

 

Tuhoutunut toinen Christiansborg.

Barokkilinnan tuhouduttua maan tasalle Tanskan kuninkaallinen perhe asui tilapäisesti Amalienborgin linnassa. Vuonna 1803 aloitettiin toisen Christiansborgin linnan rakentaminen. Sen suunnitteli arkkitehti C. F. Hansen, ja se edusti ranskalaissävyistä empiretyyliä. Kun linna valmistui vuonna 1828, kuningas Fredrik VI ei kuitenkaan halunnutkaan asua linnassa vaan käytti sitä vain seremoniallisissa tilaisuuksissa.

Ainoa empirelinnassa asunut monarkki oli Fredrik VII, joka asui linnassa vuosina 1852–1863. Tulipalo tuhosi linnan vuonna 1884, kuten sitä edeltäneen barokkilinnan. Hansenin suunnittelema linnan kappeli sekä muutama sivurakennus kuitenkin säästyivät palolta.

Kolmannen eli nykyisen Christiansborgin linnan on suunnitellut Thorvald Jørgensen, joka valittiin suunnittelijaksi arkkitehtikilpailun kautta. Linna rakennettiin vuosina 1907–1928 uusbarokki-tyylisuuntaa noudattaen. Linnan omistaa täysin Tanskan valtio, ja sitä valvoo ja hoitaa linna- ja kiinteistöhallinto.