1167. urtean Roskildeko Absalon apezpikuak gaztelua eraiki zuen tokian dago Christiansborg jauregia. Absalonen gazteluak piraten eta Hansa Ligako hirien erasoak jasan zituen eta erabat suntsitua izan zen 1369. urtean. 1417an Erik VII.a apezpikuaren botereari aurre egin eta gaztelu berria eraiki zuten, Kopenhageko gaztelua, hiria errege familiaren eskutan gelditu zelarik. Gazteluak hainbat hedapen eta berreraikitze izan zuen hurrengo urteetan.

XVIII. menderako gaztelua egoera eskasean zegoen eta 1733 eta 1745 artean Kristian VI.a erregeak aurreko gaztelua bota eta bere izeneko jauregia eraiki zuen, Christiansborg Slot (Christiansborg jauregia) izena ezarriz. Hala ere 1794. urtean sute batek erabat suntsitu zuen. Errege familia orduan Amalienborg jauregira joan zen bizitzera, hasieran denboraldi baterako baina azkenean bertan izan dute beren egoitza gaur egunera arte.

1803. urtean bigarren Christiansborg jauregia eraikitzen hasi ziren Christian Frederik Hansen arkitektoaren gidaritzapean. 1828. urtean bukatu zutenean Frederik VII.ak bertan ez bizitzeko asmoa azaldu zuenez hantxe kokatu zen Folketing parlamentua. Baina jauregi honek ere sute bat izan zuen 1884. urtean eta eraikinaren zati gutxi batzuk baino ez ziren salbatu, tartean kapera.

Thorvald Jørgensen arkitektoak diseinatu zuen, horretarako lehiaketa irabazi ondoren, eta hau da gaur egunera iritsi den jauregia. 1907 eta 1928 artean eraiki zuten neo-barroko estiloan.