Monseratės rūmai prasidėjo nuo koplyčios, kuri buvo pastatyta 1540 metais. Ji priklausė Lisabonos Visų Šventųjų ligoninei. 1601 m. šis turtas priklausė Melo e Kastro (angl. Mello e Castro) šeimai. 1755 m. per Lisabonos žemės drebėjimą buvo sugriauta koplyčia. 1790 m. Gerardas de Vismas (angl. Gerard de Visme) tapo rūmų šeimininku ir ant liekanų pastatė neogotikinius rūmus. 1793 m. rūmus turėjo Viljamas Bekfordas (angl. Wiliam Beckford), kuris gimė 1760 metais, o mirė 1844 metais. Jis pastatė aplinkinius rūmų pastatus, pradėjo sodą. Nuo 1856 m. rūmus turėjo Francis Kukas (angl. Francis Cook), kuris įkūrė rūmų sodą. Penos rūmai prasidėjo tada, kai XII amžiuje buvo padaryta koplyčia Penai. 1503 metais Penos bažnyčia buvo paaukota karaliui donui Manueliui I. 1755 metais per žemės drebėjimą buvo sugriautas vienuolynas. 1838 karalius Fernandas II pastatė toje vietoje rūmus. 1842–1854 metais buvo daryta rekonstrukcija kurią darė dona Marija II ir baronas Von Esčvegas. 1889 metais buvo padarytas sodas. 1910–1912 metais buvo padarytas muziejus, o 1995 m. Penos rūmai, drauge su kitomis miesto įžymybėmis buvo įtraukti į UNESCO paveldą.