Una prima idea di formare un parco nazionale in zona risale al 1898, quando un gruppo di persone di El Paso propose la creazione di una riserva di caccia. Il piano tuttavia era in conflitto con la visione conservativa del Dipartimento degli Interni, per cui non venne inizialmente ottenuta l'approvazione.[1] Nel 1921-1922 l'allora Segretario degli Interni Albert B. Fall propose l'idea di un parco nazionale tutto l'anno, il quale, a differenza dei parchi più a nord, sarebbe stato aperto anche in inverno. Anche questa proposta incontrò diverse difficoltà e non ebbe successo.[1]

Successivamente, un agente assicurativo di Alamogordo di nome Tom Charles, influenzato dalle idee di Fall, fu in grado di mobilitare un sostegno sufficiente per creare il monumento nazionale. Il 18 gennaio 1933, il Presidente degli Stati Uniti Herbert Hoover designò le "Sabbie bianche" come "Monumento nazionale", il quale fu inaugurato ufficialmente il 29 aprile 1934. Lo stesso Tom Charles ne divenne il primo custode e, in seguito, primo concessionario.[1] Il Visitor Center fu costruito tra il 1936 e il 1938.[2] Gli otto edifici fatti di adobe furono aggiunti al National Register of Historic Places nel 1988. Nel dicembre 2019, diventa il sessantaduesimo parco nazionale degli Stati Uniti.[3]

L'area è completamente circondata da installazioni militari come il White Sands Missile Range o la Holloman Air Force Base che in certi casi hanno erroneamente causato inconvenienti, come ad esempio missili caduti fuori destinazione o il rumore causato dagli aerei militari che talvolta sorvolano la zona.[4] Per ragioni di sicurezza, quando vengono condotti test militari (in media da una a due ore, un paio di volte a settimana), sia il parco che la US Route 70 nel tratto compreso fra Las Cruces e Alamogordo sono soggetti a chiusura.