Nel luogo in cui si trova la moschea, un tempo sorgeva un tempio indù dedicato a Vishnu e fatto costruire dal reggente Maratha[1] Beni Madhur Rao Scindia. Quando l'imperatore moghul Aurangzeb conquistò la città distrusse il tempio e diede ordine di costruire una moschea al suo posto. Parti delle rovine del tempio originario furono usate per la costruzione del nuovo edificio[1]. La moschea prese il nome di Alamgir, lo stesso titolo onorifico che Aurangzeb acquisì quando divenne imperatore[2].