A mai Christiansborg palota csak az utolsó azoknak az épületeknek a sorában, amelyek a Slotsholmenen álltak az elmúlt több mint 800 évben. Az évszázadok során egymást váltották itt az épületek a háborúk, átépítések és tüzek miatt.

1167-ben Absalon püspök épített várat a szigete, amely 200 éven át állt. 1369-ben a Hanza-szövetség foglalta el és rombolta le. A romokon azonban hamar új erődítményt emeltek, a Koppenhágai várat. A vár több száz évig állt, és többször újjáépítették. Legismertebb része a Kék Torony nevű börtön, ahol Leonora Christina, IV. Keresztély dán király lánya 22 évig raboskodott. A két ősi épület romjai ma is megtekinthetők.

Az 1720-as években IV. Frigyes dán király alaposan átépíttette az öregedő várat, de fia, VI. Keresztély már 1731-ben leromboltatta, hogy új palotát emeltessen a helyén. Elias David Häusser tervei alapján, Nicolai Eigtved és Laurids de Thurah építészek segítségével egy nagyszabású barokk épületegyüttes jött létre lovaglótérrel és kápolnával. Az épületek 1745-re készültek el, és 1766-ban egy udvari színházat is elhelyeztek a lovaglótér épületeiben. 1794-ben azonban a palota és a kápolna leégett, és csak a lovaglótér épületei vészelték át a tűzvészt.

Míg a királyi család ideiglenesen az Amalienborg palotába költözött, 1803-ban C.F. Hansen vezetésével megkezdődött a neoklasszikus stílusú második Christiansborg palota építése. 1828-ban készült el, de VI. Frigyes úgy döntött, hogy nem költözik bele, csak reprezentációs célokra használta. Az egyetlen uralkodó, aki itt lakott, VII. Frigyes volt 1852-1863 között. Itt kapott helyet a Legfelsőbb Bíróság és a királyi művészeti gyűjtemény is. 1849-ben a népképviselet bevezetésével a Riksdag is itt kapott helyet. 1884-ben ez az épület is leégett, bár ekkor többet sikerült megmenteni a komplexumból.

A harmadik palota építésére Thorvald Jørgensent választották ki csaknem húsz évnyi vita és több tervpályázat után. Az alapkövet 1907-ben rakták le, és több lépcsőben 1928-ra készült el.[1]