A primeira parte do castelo foi construída en 1560 baixo o mandato do rei Frederico II de Dinamarca. A finalización definitiva das obras tería lugar en 1840. Con todo, foi entre os anos 1602 e 1620 cando se levou a cabo o groso do obra palaciana, reinando daquela Cristián IV de Dinamarca. O palacio sufriu un incencio en 1839 volvendo ser reconstruído posteriormente. Hoxe é a sede do Museo de Historia de Dinamarca.