À l'été 1966, le réalisateur Sergio Leone trouve dans la Peña de Villanueva et dans la vallée de l'Arlanza les décors appropriés pour le tournage de la scène finale de son film Le Bon, la Brute et le Truand, les autres scènes ayant été tournées à Mini Hollywood, Texas Hollywood et Western Leone.

Le décor du cimetière est construit par l'armée espagnole[1].

Après le tournage, le lieu est abandonné et, au fil des années, une partie des matériaux a été réutilisée par les habitants des villages voisins[2]. En 2014, des bénévoles cinéphiles fans du film se lancent le défi de reconstituer le cimetière[2]. Ils retrouvent le site complètement envahi par la végétation et le fouillent à partir d'octobre 2015. Les premiers bénévoles sont bientôt rejoints par d'autres venus de toute part, séduit par l'idée[2]. Dépassés par l'ampleur de la tâche, les bénévoles, regroupés au sein de l'association Sad Hill, ont alors recours à un financement participatif consistant à parrainer une tombe pour faire partie du cimetière[3]. L’argent récolté sert à acheter du matériel, du bois et de la peinture et les 4500 fausses tombes sont reconstituées. Le documentaire Desenterando Sad Hill de Guillermo de Oliveira, nommé aux Goya Awards 2019 dans la catégorie du meilleur film documentaire[4], retrace l'ensemble de cette aventure humaine.