Setenil de las Bodegas er en by (pueblo) og kommune i provinsen Cádiz, Spanien, berømt for sine boliger indbygget i klippeudhæng over Río Guadalporcún. Ifølge folketællingen i 2005 har byen en befolkning på 3.016 indbyggere.

Denne lille by ligger 157 kilometer nord for Cádiz. Det har en karakteristisk indstilling langs en smal flodkløft. Byen strækker sig i løbet af Rio Trejo med nogle huse, der bygges ind i selve kløften, skabt ved at udvide naturlige huler eller udhæng og tilføje en ydre mur.

Setenil har ry for sine kødprodukter, især chorizopølse og cerdo (svinekød) fra svin opdrættet i de omkringliggende bakker. Ud over kød har det ry for at producere fine pasteller (bagværk), og dets barer og restauranter er blandt de bedste i regionen. Dens fjerntliggende gårde forsyner også Ronda og andre lokale byer med meget af deres frugt og grøntsager.