La zona de Peshawar ja és descrita a l'antiga literatura sànscrita i a les obres d'Estrabó, Claudi Ptolemeu i Arri. Formà part de l'antic regne budista de Gandhara, ja que el pas de Khaybar a la vall de Sivat és ple de stupes en ruïnes, ja que era força estratègic, la ruta més fàcil i directa vers Afganistan. Gandhara fou annexat a l'imperi persa aquemènida en el segle VI aC, i formarà part d'una satrapia persa fins al 327 aC. Passà successivament a mans de grecs, indis, indobactrians, saces, parts i kushans. S'ha trobat escultures greco-búdiques, edictes d'Asoka en pedra a Shahbazgarha (a territori dels yusufzay).

Els xinesos Fa Xian (s. V) i Xuan Zang (s. VII) afirmaven que la religió majoritària era el budisme. Purushapura fou la capital de l'Imperi Kuixan amb Kanixka I, i aquest era l'antic nom de Peshawar (també era Parashawara, capital de Gandhara), anomenada Begram en la poesia paixtu. Els musulmans hi aparegueren quan el turc Sebüktegin hi guanyà el control el 988 (el nom prové de pesh awar, vila fronterera) contra el sobirà hindushahid Djaypal i el seu fill Mahmud ho va fer el 1006 a Anandpal, fill de Djaypal. La vila serà possessió gaznèvida, i des d'ací atacaria l'Índia entre 1001 i 1027, i conquerí tot el territori llevat Hazarajat, important en la ruta cap a l'Afganistan.

El 1178-1180 Peshawar fou presa pel ghurida Mu’izz al Din Muhammad ben Sam, qui ocupà la vall de Peshawar fins a la seva mort el 1206. A la seva mort el regne ghòrida decaigué i fou conquerit per Genguis Khan el 1225, tot i que Peshawar conservà la importància estratègica.

Segons les tradicions locals, en el segle xv dues tribus pathan, els khakay i ghoriyya khel, marxaren de la vall de Kabul i s'instal·laren a la vall de Djalabad i els pendents de Safir Koh. Les principals faccions khakay eren els yusufzays, gugiyanis i tarklanris, i les dels ghoriyya khel es dividien en cinc tribus: mohmands, khalils, dawudzay, chamkannis i zeranis. Els yusufzays s'estableixen a Peshawar, n'expulsaren els dilazaks i conqueriren Kabul i l'Oest de Hoti Mardan. Durant el segle xvi els ghoriyya khel ocuparen el pas de Khyber i expulsaren població indígena al Kohistan de Swat, però no aconseguiren la supremacia dels khakays perquè foren vençuts pels yusufkays. Aquests prínceps van rendir vassallatge nominal als prínceps islàmics de l'Afganistan i Panjab, i ni tan sols els Mongols de l'Índia els sotmeteren totalment. Akbar i Aurangzeb es conformaren a assegurar l'obertura de la ruta de Kabul. Peshawar serví de base a Babur per les campanyes a Kohat, Bannu i Bargash, així com capital d'hivern al governador de Kabul per compte d'Aurangzeb, Mahabat Khan ibn Ali Mardan Khan, qui hi fa construir una mesquita.

Amb la decadència dels mongols en el segle XVIII, el 1738 fou cedit a Nadir Xah Afshar, governador de Pèrsia, qui la posà sota control del capitost afganès Ahmad Xah Durrani de Kandahar. Sota el seu fill i successor Timur Xah continuà en vigor l'alternança estival de capitals, Kabul i Peshawar.

Des del 1818 el territori fou incorporat al regne sikh del Panjab, qui dominà la frontera afganesa. El 1834 Peshawar fou conquerida pels sikhs mercè el general italià al seu servei Paolo di Bartolomeo Aviabile. Però el 1849 els britànics s'apoderaren de la vall de Peshawar després de la Segona Guerra Sikh.

Formarà part de la província de Punjab fins al 1901, quan fou creada la North West Frontier Province, administrada des de Peshawar per un comissionat en cap i un agent. El territori no rebé la mateixa autonomia que les altres províncies fins al 1919. Tanmateix, el Government of India Act li concedia un governador i autonomia provincial. La invasió britànica facilitarà la divisió cultural entre afganesos i "pathans muntanyencs", que sempre lluitaren per mantenir llur autonomia. Aquesta divisió fou formalitzada en la línia Durand, que marca encara la divisió actual entre Pakistan i Afganistan.

D'antuvi els britànics eren disposats a concedir-los un alt grau d'autonomia tribal, però després de la Segona Guerra Afganesa (1878-1880) es produí un canvi en la política, amb extensiva presència militar i construcció de carreteres. El 1901 el territori fou dividit en dos: la Província de la Frontera Nord-oest i les àrees tribals, governades directament des de Delhi, malgrat l'oposició de molts cabdills pathans, que protagonitzaren algunes revoltes.

Abans dels anys 20, però, no formaren cap entitat política d'interès. El 1849 fou incorporada Sikhashari, i el 1901 els districtes de Peshawar, Kohat, Bannu, Hazara i Dera Ismail Khan. La línia Durand establí des del 1893 els límits entre les àrees tribals renunciades per Afganistan, agrupades en cinc agències. Cap al 1921 hi havia 1.496.000 parlants de paixtu a l'Índia Britànica. El 1925 es va construir un ferrocarril entre el Khyber i Landi Kotal. La regió fou exclosa de les reformes constitucionals del 1909 i del 1919. Irritats, els paixtuns formaren l'Anjuman-i Islam al-Afghiniyya, que el 1929 va prendre el nom d'Afghan Djirgah i que el 1931 esdevindrà branca provincial del Partit del Congrés de l'Índia.

Els reglaments criminals de la Frontera del Nord-oest permetien l'establiment de Djirgah com a tribunal d'honors tribals i crims de sang i de dones, formada pels ancians de la tribu; d'antuvi era el sistema de govern local, però des del 1882 era un sistema judicial oficial auxiliar de costums paixtuns. Des del 1930 la regió fou agitada per l'organització nacionalista Khuda-yi Khidmatgar (KK) o camises roges, organització paramilitar de l'Afghan Djirgah aliada del Congrés. L'objectiu dels paixtuns, dirigits per Abdul Gaffar Khan i Khari Sahib amb el diari Pakhtun, fundat el 1928, suggerien el concepte vagament articulat d'una regió mal definida anomenada Pakhtunkhawa, i que seria força autònoma dins una Conferència Paníndia. Es creu que foren els instigadors de les revoltes antibritàniques al Waziristan el 1936-1938.

Abdul Gaffar Khan, anomenat el Gandhi de la frontera, i el KK dominaren la vida política paixtun fins al 1947. Foren lleials al Congrés fins que la violència entre hinduistes i musulmans els posà de costat de la Lliga Musulmana, que exigia que la regió forma part del Pakistan. Tanmateix, proposaren la creació d'un Pakhtunistan o Pathanistan independent. El KK boicotejà el referèndum de juny del 1947, ja que no incloïa l'opció independentista per a ells, però el 99% votà a favor del Pakistan.