Первые упоминания о Люксембурге в письменных источниках относятся к 963 году.

Статус и права города Люксембург получил лишь в 1244 году. Город неоднократно переходил из рук в руки в 1606—1684 и 1697—1724 годах он принадлежал Испании, в 1684—1697 и 1794—1815 годах входил в территориальные владения Франции, а в 1714—1794 находился под управлением Габсбурской Австрии.

В 1815 году Люксембург обрёл независимость. Во время Первой и Второй мировых войн город был оккупирован немецкими войсками.

В послевоенный период город активно развивался, и в настоящее время является одним из самых дорогих в Европе.