В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указано Эдинбург ранее древнеримская военная стоянка в Британии — Алата-Кастра (Alata-castra)[1]. А первое письменное упоминание о поселении вокруг крепости как о городе относится к 1124 году, когда указом короля Давида I в Эдинбурге была основана церковь Святого Креста. Обращение к получателям в королевской грамоте на латыни гласит: Ecclisie Sancte Crucis Edwinesburgensi, и такая форма названия города может свидетельствовать о том, что в то время существовало убеждение в происхождении названия от имени короля Эдвина. Как бы то ни было, в хартии короля Вильгельма I Льва от 1170 года упоминается другое именование города — Edenesburch.

Эдинбург начал быстро расти в XII веке, когда Давид I Святой перевёл королевский двор из Данфермлина в Эдинбургский замок, а после возникновения в XIII веке парламента Шотландии за ним окончательно закрепился статус столицы. В царствование Марии Стюарт королевский двор размещался в эдинбургском дворце Холирудхаус, а когда в 1603 году трон перешёл к Якову VI, последовал за королём в Лондон. После того, как в 1707 году парламент Шотландии был упразднён, значение Эдинбурга в политическом отношении несколько уменьшилось, однако культурная жизнь города продолжала процветать и достигла наивысшего расцвета в эпоху Просвещения, когда здесь жили и работали многие выдающиеся ученые и философы того времени.

В середине XIX века произошёл резкий прирост населения Эдинбурга, в основном за счет эмигрантов из Ирландии, бежавших от «ирландского картофельного голода». 

Сегодня Эдинбург — один из наиболее процветающих в экономическом отношении регионов Великобритании. Экономический подъём произошёл в 1999 году, когда был восстановлен парламент Шотландии, после чего в городе было образовано большое количество правительственных учреждений, и в связи с этим начался рост занятости населения. В настоящее время уровень безработицы в Эдинбурге один из самых низких в стране. Население города постепенно увеличивается, главным образом за счет притока эмигрантов из других стран, в меньшей степени — благодаря переезжающим в Эдинбург жителям других районов Великобритании.