Pierwsze ślady człowieka w Wengen zanotowano w dokumentach w 1268 roku, natomiast nie wiadomo, skąd się wzięła nazwa Wengen. Pierwotnie miejscowość ta słynęła z rolnictwa, jednak dopiero od początku XIX wieku zaczęła przyciągać turystów i narciarzy. Jednym z pierwszych gości, jacy odwiedzili Wengen, był Felix Mendelssohn. W 1817 roku Mary i Percy Shelleyowie opublikowali powieść historyczną pod tytułem Historia sześciu tygodni a Lorda Bryon ułożył wiersz dramatyczny Manfred. Oba te utwory opisały miejscowy krajobraz i rozpropagowały Wengen. Dzięki nim zapoczątkowany został ruch turystyczny.

W 1859 roku został otwarty pierwszy prymitywny hotel o nazwie Launerhaus, zdolny pomieścić 30 osób. A w 1880 roku został otwarty pierwszy pensjonat w Wengen, który mógł pomieścić 100 osób. W znacznie szybszym tempie turystyka zaczęła się rozwijać w Wengen po 1890 roku, kiedy to została wybudowana trasa narciarska Wengernalpbahn. Wraz z przyrostem turystów w niedługim czasie w wiosce powstało mnóstwo hoteli, apartamentów dla turystów i narciarzy oraz domków letniskowych, które można było wynajmować w sezonie letnim.

Na początku XIX wieku w miejscowych klubach narciarskich panowali głównie turyści z Anglii. W 1903 w Wengen został zbudowany kościół anglikański, a dwa lata później arystokrata Henry Lunn utworzył publiczną szkołę sportu alpinistycznego dla jego członków z klubu narciarskiego. Przewodniczący Brytyjskiego metodyzmu Henry Lunn po raz pierwszy odwiedził Wengen po zorganizowaniu spotkania wiernych kościoła protestanckiego w pobliżu Grindelwaldu, gdzie odkrył wspaniałe tereny dla sportów zimowych. Powrócił tam w 1896 roku wraz ze swoim synem Arnoldem, by ten nauczył się jeździć na nartach, i dzięki temu wyjazdowi opanował jazdę na nartach w bardzo szybkim tempie. W 1911 roku został w Wengen utworzony klub curlingowy.

Pierwsze zawody narciarskie odbyły się na początku 1920 roku. W 1921 odbyło się w Wengen pierwsze wielkie wydarzenie narciarskie - był to puchar Wielkiej Brytanii w narciarstwie alpejskim, a rok później zostały rozegrane zawody narciarskie między dwoma uczelniami Oksfordu i Cambridge. To wydarzenie obejmowało konkurencje zjazdu. Wengen pierwsze na świecie uruchomiło wyciąg narciarski, co było wielkim udogodnieniem dla narciarzy, z tego też względu turystów przybywało z roku na rok. Arnold Lunn uwielbiał zjeżdżać ze zbocza gór na tak zwaną "krechę", dzięki Arnoldowi powstała konkurencja zjazdu. Również w tym okresie Lunn wymyślił i wprowadził w Wengen pierwszy wyścig slalomu, w którym narciarze pokonywali trasę, omijając drzewa napotkane na stoku. Później drzewa zostały zastąpione tyczkami, które zostały wykonane z konarów drzew. Wydarzenie to zapoczątkowało włączenia tej konkurencji do zawodów pucharu świata.