W roku 1901 pracownicy przedsiębiorstw Salto del Chorro i Salto del Gaitanejo (budujących zaporę wodną) potrzebowali drogi łączącej wlot i wylot wąwozu, aby zapewnić transport materiałów. Prace przy budowie trwały 4 lata i zostały ukończone w roku 1905. W roku 1921 król Alfonso XIII miał przebyć tę niebezpieczną drogę w czasie uroczystości otwarcia zapory wodnej Conde del Guadalhorce. Od tego czasu szlak ten jest nazywany Ścieżką Króla.

W związku z faktem, iż szlak przez wiele lat nie był remontowany, jego stan pogarszał się stopniowo, co stwarzało ryzyko wypadków. Po czterech śmiertelnych wypadkach w latach 1999 i 2000 lokalne władze zamknęły wejścia na El Caminito − na obu końcach szlaku rozmontowano część platform. Pomimo obowiązującego zakazu, Ścieżka Króla była nadal często uczęszczana przez dysponujących odpowiednim sprzętem wspinaczy.

W roku 2014 lokalne władze (Junta de Andalucía) przeprowadziły opiewający na kwotę 7 mln euro kompleksowy remont tej zabytkowej trasy. Ponowne otwarcie szlaku nastąpiło w marcu 2015 roku[1][2].