Castello di Absalon  Gli scavi sotterranei all'attuale palazzo hanno messo in luce i resti dell'antico castello di Absalon

Il primo castello costruito sul sito del palazzo, fu il castello di Absalon. Secondo il cronista danese Saxo Grammaticus, il vescovo Absalon di Roskilde costruì un castello nel 1167 su una piccola isola naturale appena fuori dal porto di Copenaghen. Il castello era composto da un muro esterno che accerchiava e racchiudeva al suo interno diverse strutture, tra cui il palazzo del vescovo, una cappella ed altri locali di servizio.

Alla morte di Absalon nel 1201, la proprietà del castello e della città di Copenaghen passarono al vescovo di Roskilde. Nei decenni successivi il castello fu frequentemente sotto attacco sia da parte dei pirati wendi che dalle città della Lega anseatica che lo occuparono stabilmente dal 1249 al 1259.

Nel 1369, a seguito di un conflitto con Valdemaro IV di Danimarca, la Lega anseatica dovette inviare 40 spaccapietre a demolire il castello pietra per pietra, perdendo così un'importante base commerciale per i loro traffici nel mare del Nord.

Castello di Copenaghen  Il castello di Copenaghen nel 1698

Durante gli anni successivi alla demolizione del castello del vescovo Absalon a opera della Lega anseatica nel 1369, le rovine sull'isola si ricoprirono di terra e sopra di esse venne costruita una nuova fortezza, il castello di Copenaghen. Il castello era dotato anche in questo caso di un muro di cinta e di un fossato con una solida torre per cancello d'entrata.

Il castello era ancora di proprietà dei vescovi di Roskilde sino a quando re Eric VII usurpò i diritti sul castello nel 1417. Da quel momento in poi, il castello di Copenaghen venne occupato dai sovrani danesi. A metà del XV secolo, il castello divenne la residenza principale dei re danesi nonché il centro del governo statale.

Il castello venne ricostruito molte volte. Negli anni '20 del XVIII secolo, Federico IV ricostruì interamente il castello, ma la nuova struttura era così pesante rispetto alla precedente che le mura iniziarono a creparsi in più punti e a cedere. Divenne evidente per Cristiano VI, successore di Federico IV, immediatamente dopo la sua successione al trono nel 1730, che il castello andava ricostruito a partire dalle sue fondamenta, demolendo anche ciò che restava della struttura precedente.

La demolizione del castello di Copenaghen iniziò nel 1731 per far spazio alle prime nuove stanze del primo palazzo di Christiansborg.

Primo palazzo di Christiansborg  Il primo palazzo di Christiansborg nel 1746

Re Cristiano VI commissionò all'architetto Elias David Häusser la costruzione del primo palazzo di Christiansborg, e nel 1733 i lavori iniziarono a sviluppare la struttura di un magnifico palazzo reale di stile barocco. Dal 1738, la parte principale del progetto era terminata e potevano così avere iniziò le aree laterali, includendo la cappella e i giardini. Gran parte del complesso venne completato nel 1745.

Il palazzo e la cappella vennero danneggiati da un incendio scoppiato nel 1794, mentre si salvarono le scuderie che sono sopravvissute sino ai giorni nostri immutati.

Secondo palazzo di Christiansborg  Il secondo palazzo di Christiansborg visto dai giardini

Mentre la famiglia reale visse temporaneamente al palazzo di Amalienborg, l'architetto di Altona, Christian Frederik Hansen, venne chiamato a Copenaghen per far risorgere letteralmente il palazzo dalle sue ceneri. Hansen iniziò così la costruzione del secondo palazzo di Christiansborg nel 1803 in stile impero francese. Il palazzo venne terminato nel 1828, ma Federico VI decise di non viverci, e lo utilizzò unicamente per il proprio intrattenimento. Re Federico VII fu l'unico monarca a vivere stabilmente nel palazzo, tra il 1852 ed il 1863.

Dopo l'introduzione della costituzione nel 1849, l'ala sud del palazzo divenne il luogo di riunione delle due camere governative del parlamento danese (il Rigsdagen).

Il secondo palazzo di Christiansborg bruciò in un nuovo rovinoso incendio nel 1884, dal quale vennero salvati solo i giardini e la cappella.

Terzo palazzo di Christiansborg  La costruzione del terzo (e attuale) palazzo nel 1914

Thorvald Jørgensen vinse il concorso indetto per la costruzione del terzo (ed attuale) palazzo di Christiansborg, che venne messo in cantiere nel 1907 e terminato nel 1928. Il palazzo venne concepito come un contenitore di tutti i poteri di stato, appartamenti per la famiglia reale, aree per il potere legislativo e aree per quello giudiziario, e venne costruito in stile neobarocco in cemento armato con una facciata ricoperta di granito. Frammenti del palazzo di Hansen si sono preservati nella facciata a nord, nelle stanze del principe Giorgio. Il tetto, originariamente in tegole, venne ricoperto in rame nel 1937-1938, con l'aggiunta anche delle eleganti corone alla sommità della torre centrale che, raggiungendo i 106 metri totali di altezza, si qualifica come la più alta della città.

Durante i lavori di ricostruzione, vennero alla luce le tracce dei castelli di Absalon e Copenaghen e per questo si decise di renderli accessibili al pubblico con l'organizzazione di un museo apposito inaugurato nel 1924.